Sistema De Crossover Medio Móvil Donchian

MÉTODO DE MOVIMIENTO DOBLE Aunque los sistemas de media móvil simple y doble son comunes, se mencionan principalmente como sistemas de inversión que están en el mercado 100 de la época. Sabemos que el mercado doesnt tendencia 100 del tiempo por lo que el ejemplo de doble media móvil sistema de crossover a continuación se establece para disparar una entrada, pero no siempre está en el mercado. La versión del sistema de reversión se menciona y se prueba como el promedio móvil doble en la forma de la tortuga y la guía técnica de los comerciantes al análisis informático del mercado de futuros. El sistema de crossover medio móvil dual es una versión simplificada del Sistema 5 y 20 de Donchian que se menciona y prueba en la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin, sin embargo hemos visto otras versiones del Sistema Donchian 5/20 con reglas adicionales de entrada Además del crossover MA simple solo. LeBeau y Lucas dicen el Donchian 5/20. No es un simple sistema de inversión sino que utiliza un elaborado conjunto de filtros. ENTRADA La entrada básica del sistema de media móvil dual es cuando la línea de tiempo medio más rápido de la línea de tiempo cruza la línea de tiempo móvil más lenta. Para el Donchian 5 días y 20 días ejemplo de los promedios móviles, una posición larga ocurre cuando el promedio de 5 días de movimiento cruza por encima de la media móvil de 20 días. Una posición corta ocurre cuando el promedio móvil de 5 días cruza debajo de la media móvil de 20 días. Usted puede optar por tomar la entrada tan pronto como las líneas cruzar o esperar hasta que el precio se cierra en el lado de la cruz. TAMAÑO DE LA POSICIÓN Posición El dimensionado y la parada son los mayores cambios desde la versión de inversión. Utilice una parada y calcule la posición Tamaño usando el método de volatilidad porcentual que es un riesgo conjunto si se detiene. Para nuestro ejemplo tenemos una parada de ATR 1.5 de 14 días que corre el riesgo de tener 2 cuentas por posición. Si una entrada larga en 10 tiene una parada en 8.5, 1.5 estaría en riesgo para cada acción si fuera una compra común. Si el tamaño de la cuenta es de 10.000 y el riesgo por posición es 2, el riesgo sería 200. El 200 (10.000 2) dividido por 1.50 (del valor ATR si la parada es alcanzada) sería una posición de 133 acciones. Calcule el tamaño de posición tomando su riesgo y dividiéndolo por el valor del movimiento a la parada. STOP Junto con el cálculo del tamaño de posición, utilice bien un múltiplo del ATR como parada. Un ejemplo es usar un ATR de 14 días multiplicado por 1,5 y bien añadir números a la misma. Si usted tiene una acción que usted entró en 10 y el ATR de 14 días es 1, usted sería parado de una posición larga en 8.50. Una posición corta sería detenida a las 11.50. EXIT Las versiones de reversión esperan hasta que las líneas de media móvil se cruzan en la otra dirección, pero dependiendo de sus marcos de tiempo, puede haber un retraso significativo que devuelva gran parte de las tendencias de ganancias. Una salida más estricta, como el precio que golpea un SAR parabólico, una ruptura de un canal de precios o utilizando una ruptura de otra línea de media móvil puede ser una mejor alternativa para su sistema. VARIACIONES Para evitar algunos whipsaws cuando el mercado está tendiendo hacia los lados, puede agregar filtros adicionales como ADX, estocástico o RSI. Si está utilizando períodos de tiempo más lentos los promedios móviles se retrasará la acción de precio por lo que un filtro adicional para compensar puede ser un nuevo precio alto antes de una posición larga o un nuevo precio bajo antes de una posición corta. MÁS DETALLES Una búsqueda en Internet encontrará muchas páginas relacionadas con este sistema. También se puede encontrar en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 100 días y 350 líneas de día. Guía de Comerciantes Técnicos para Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin lo utilizan con las líneas de 5 días y 20 días. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO GARANTIZA LOS RESULTADOS FUTUROS. Los promedios móviles de 5 y 20 días Richard Donchian es conocido como el padre de la tendencia que sigue. Su tendencia original siguiendo las ideas forman la base para toda la tendencia después del éxito que ha seguido. A continuación, en un extracto de un artículo escrito en 1995 sobre su sistema de media móvil de 5 y 20 días: Título: Donchian8217s promedios móviles de cinco y 20 días. Autor: Richard Donchian Publicación: Futures (Cedar Falls, Iowa) (Revista / Diario) Fecha: 15 de noviembre de 1995 Autor: Oster Communications, Inc. Volumen: v24 Edición: n13 Página: p32: ISSN: 0746-2468 BODY: En la calle hay dos adagios en conflicto: 1. 8220You8217ll nunca ir a la quiebra de un beneficio.8221 2. 8220Cut sus pérdidas cortas y dejar que sus ganancias ride.8221 La experiencia ha demostrado que en el comercio de commodities, el primero de estos 8220old saws8221 es peligroso y engañoso, Mientras que el segundo puede ser considerado como la única lección que el comerciante de productos básicos sin experiencia debe aprender si desea tener una oportunidad mejor que incluso para salir adelante. Todo método de limitación de pérdidas, bien diseñado y que sigue las tendencias, para el comercio de futuros (o acciones) descansa en el principio básico de que una tendencia en cualquier dirección, una vez establecida, tiene una fuerte tendencia a persistir, al menos por un tiempo. Entre los muchos enfoques que siguen la tendencia ahora en uso se encuentran la Teoría de Dow, técnicas de gráficos de puntos y figuras, métodos de swing (distintos de la Teoría de Dow), métodos de línea de tendencia, métodos de reglas semanales y métodos de media móvil. Nos centraremos en los métodos de media móvil y, en particular, en el método comparativamente simple de media móvil de cinco y 20 días. El método Las reglas para el método del promedio móvil de cinco y 20 días se dividen en dos categorías: general y suplementaria. Reglas generales: 1. El grado de penetración de la media móvil se divide en unidades, dependiendo del nivel de precios. Para los productos que venden más de 400 (trigo, soja, plata), por ejemplo, se requiere una penetración de 40 centavos (Donchian tenía seis clases de precios en los días previos a las tasas de interés y los índices bursátiles). 2. Ninguna penetración de cierre de las medias móviles cuenta como una penetración en absoluto a menos que sea al menos una unidad completa (39 centavos en la Regla 1 no era suficiente para la penetración 8211 tenía que ser de 40 centavos para contar). Regla Básica: Actuar en todos los cierres que atraviesan el promedio móvil de 20 días por una cantidad que exceda en una unidad completa la penetración máxima en la misma dirección en cualquier día en una ocasión anterior (no importa cuánto tiempo) cuando el cierre fue En el mismo lado de la media móvil. Por ejemplo, si la última vez que el precio de cierre del algodón fue superior a la media móvil se mantuvo por encima de uno o más días, y el máximo por encima de cualquiera de los días fue de 64 puntos, entonces cuando el precio de cierre del algodón se mueve por encima El promedio móvil, después de haber sido inferior en el ínterin, sólo se da una señal de compra si se cierra por encima de la media en más de 64 puntos (la unidad en algodón es 0,10). Este principio 8211 el requisito de que una penetración de la media móvil excede una o más penetraciones anteriores 8211 es una característica del método de cinco y 20 días que lo distingue de otros métodos de media móvil. Regla básica B: Actuar en todos los cierres que atraviesan el promedio móvil de 20 días y cerrar una unidad completa más allá (por encima o por debajo, en la dirección del cruce) los 25 anteriores se cierra diariamente. Regla básica C: Dentro de los primeros 20 días después del primer día de un cruce que conduce a una señal de acción, invertir en cualquier cierre que cruza el promedio móvil de 20 días y cierra una unidad completa más allá (arriba o abajo) Cierra Regla básica D: Las reglas sensibles de media móvil de cinco días para cerrar posiciones y para reestablecer posiciones en la dirección de la tendencia básica de media móvil de 20 días son: 1. Cierre las posiciones cuando la mercancía se cierra por debajo del promedio móvil de cinco días para En posiciones largas o por encima de la media móvil de cinco días para posiciones cortas por al menos una unidad completa más que la mayor de a) la penetración anterior en el mismo lado de la media móvil de cinco días, o b) el punto máximo de cualquier anterior Penetración en las últimas 25 sesiones de negociación. Si la distancia entre el precio de cierre y la media móvil de 20 días en la dirección opuesta a la señal de cierre de la Regla D ha sido mayor dentro de los 15 días anteriores que la distancia de la media móvil de 20 días en cualquier dirección dentro de 60 , No actúan sobre las señales de cierre de la Regla D a menos que la penetración del promedio de cinco días también supere en una unidad la distancia máxima tanto por encima como por debajo del promedio de cinco días durante las 25 sesiones anteriores. 2. Después de que las posiciones hayan sido cerradas por la Regla D, restablezca posiciones en la dirección de la tendencia básica a) cuando se cumplan las condiciones de la Regla D, punto 1, b) si se da una nueva señal de tendencia básica de la Regla A o c ) Si las nuevas Regla B o Regla C señales en la dirección de la tendencia básica se dan por el cierre en nuevo bajo o nuevo terreno alto. 3. Las penetraciones de dos unidades o menos no cuentan como puntos que deben superarse por la regla D, a menos que se establezcan al menos dos cierres consecutivos al lado de la penetración. Reglas Generales Suplementarias 1. La acción sobre todas las señales es diferida por un día, excepto el jueves y el viernes. Por ejemplo, si se da una señal de compra básica para el trigo al cierre del martes, se toman medidas en la apertura del jueves por la mañana. El mismo retraso de un día se aplica a las señales de cierre y reinicio de la regla D. 2. Para las señales dadas al cierre del viernes, se toman medidas en la apertura del lunes. 3. Para las señales dadas al cierre del jueves (o al siguiente al último día de negociación de la semana), la acción se toma en el cierre del viernes (o fin de semana). 4. Cuando hay vacaciones a mediados de semana o un fin de semana largo, las señales que se dan al cierre de las sesiones antes del día festivo se tratan de la siguiente manera: a) para vender señales, usar reglas de fin de semana y b) Aplazar la acción por un día, como se hace en las sesiones de negociación consecutivas regulares. Una palabra de precaución El método del promedio móvil de cinco y 20 días, y la mayoría de los otros métodos de seguimiento de tendencias, para el caso, no son buenos para seguir a menos que esté preparado para incluir en su programa un número suficiente de futuros para proporcionar una amplia diversificación . Los riesgos se incrementan a un grado excesivo si usted intenta seguir el método en uno o apenas algunos contratos seleccionados. Las mercancías que están en una tendencia pronunciada y no están dando, las señales nuevas son con frecuencia las que se obtienen los mejores resultados. Por lo tanto, al iniciar un nuevo programa puede ser aconsejable no esperar nuevas señales, sino tomar posiciones en la dirección de las tendencias predominantes en aquellos que no dan nuevos consejos de activación. Debido a que los mercados se están moviendo tan salvajemente, sin embargo, podría ser mejor: a) ir en la dirección de la tendencia sólo después de uno o más días de movimiento de contra-tendencia, más un movimiento diario en la dirección de la tendencia básica, yb ) Para utilizar una parada arbitraria en posiciones tomadas sin esperar nuevas señales. Recuerde, cinco y 20 días no son necesariamente las mejores longitudes para los promedios móviles. Y, muy probablemente, las reglas de acción en sí, como se señaló anteriormente, podrían ser refinadas y mejoradas. Además, es posible que los promedios móviles exponenciales, los promedios móviles ponderados, los promedios móviles basados ​​en altos o bajos o medios diarios, o alguna combinación de todos estos, produzcan resultados superiores. En este campo de estudio técnico probablemente es seguro afirmar que el comienzo de la sabiduría viene cuando usted deja de perseguir arco iris y admite que ningún método es perfecto. Cuando usted se encuentra dispuesto a conformarse con cualquier método comparativamente simple que en las pruebas durante un largo período de tiempo hace que el dinero en equilibrio, a continuación, se adhieren al método dedicadamente, al menos hasta que esté seguro de que ha descubierto un mejor método. Richard Donchian trabajó en Shearson Lehman Bros. mientras desarrollaba su análisis técnico y los métodos de seguimiento de tendencias que hoy en día muchos comerciantes utilizan como base de sus sistemas. También lanzó el primer fondo gestionado de futuros en 1948. Donchian murió en 1993 a la edad de 87 años. Para más información sobre Richard Donchian, visite el sitio de TurtleTrader Site Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil Por Dr. Winton Felt Con el fin de Desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas y algoritmos comerciales, nuestros comerciantes a menudo realizan experimentos, pruebas, optimizaciones, etc. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunas de esas conclusiones. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 9 días cruza por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que renuncian a menos de las ganancias que logran si utilizan un promedio móvil más corto. Estas personas prefieren vender si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos pregonan los beneficios de una variación y otros pregonan los beneficios de otra). Un comerciante nos contó sobre el crossover de los promedios móviles exponenciales de 7 días y 13 días. Debido a que ese sistema parecía tener algún mérito, se incluyó en las pruebas con fines de comparación. Las estrategias cubiertas en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en los cuales el promedio móvil más corto estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más largo estaba entre el promedio móvil corto en longitud y 200 días. Aquí informamos sobre algunos de los sistemas más populares y sobre las variaciones de esos sistemas. Vender si el stockrsquos simple media móvil de 9 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 10 días Si la media móvil simple de 9 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, si la media móvil simple de 9 días se desplaza por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 4 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 5 días Si la media móvil simple de 4 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, si la media móvil simple de 5 días se reduce por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días simples cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 4 días Si la media móvil de 7 días promedio exponencial se cruza por debajo de su promedio móvil exponencial de 13 días, Vender si el stockrsquos promedio exponencial de movilidad de 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar el ajuste de las curvas. Esto es, queríamos probar estas estrategias en una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores de mercado. Además, queríamos probar sobre una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de alrededor de 3000 acciones durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual las acciones negociadas si se negoció por menos de 9 años), factoring en comisiones pero no quotslippage. quot Slippage resultados cuando La orden de venta es de 30, pero el precio al que se realiza la venta es de 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó consistentemente para cada prueba. La única variable era la regla para la venta. Para cada estrategia, totalizamos los rendimientos de todas las acciones. Hemos realizado un total de 47.312 pruebas. La idea detrás de este experimento era descubrir cuál de estas disciplinas de la venta alcanzó los mejores resultados la mayor parte del tiempo para la mayoría de las existencias. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola acción (incluso si esto se repite para 3000 acciones como en nuestra prueba) no pinta toda la imagen. La rentabilidad por unidad de tiempo invertida es una mejor manera de comparar sistemas. Al realizar esta prueba en las disciplinas de stock, requerimos que cada sistema tuviera que esperar una nueva señal de compra en el stock particular que se estaba probando. En la vida real, un comerciante podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto, el comerciante tendría poco o no quotdead timequot mientras espera para hacer la próxima compra. Un sistema que es menos rentable pero que sale de una posición anterior podría por lo tanto generar mayores beneficios durante un año reinvertir en un valor diferente tan pronto como se venda la primera. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tuviera que esperar a la siguiente señal de compra en el mismo stock mientras otro sistema más lento todavía se mantenga y gane dinero. Por lo tanto, un sistema que captura un beneficio de 10 en 20 días puede no comparar bien con otro sistema que captura sólo un beneficio 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende para tomar otra posición en otro lugar. Los diferentes sistemas de venta están dispuestos a continuación en orden de su rentabilidad. La columna izquierda es la media móvil corta y la columna media es la media móvil larga. Las señales de venta se generaron cuando el promedio corto cruzó por debajo del promedio largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total de todas las acciones analizadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto variaría considerablemente con las diferentes combinaciones de sistemas quotbuyquot y quotsellquot. No estábamos probando la rentabilidad de un sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas de cuotas, independientemente de sus respectivas disciplinas óptimas. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando el promedio móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no fue tan rentable como vender cuando la media móvil de 10 días cruzó por debajo de la media móvil de 20 días. Donchianrsquos promedio de 5 días cruzando el promedio de 20 días también fue más rentable que el cruce promedio de 9 días del promedio de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticas. La única variable fue la combinación de medias móviles seleccionadas. Los dos sistemas exponenciales estaban en la parte inferior de la lista en cuanto a rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la tabla. La tabla proporciona sólo una parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de sistemas completos. Por ejemplo, R. C. El sistema de Allen39 (como un sistema completo) puede muy bien superar cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diferentes sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la idea de que el lado de la venta de un sistema de media móvil triple basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 días es probable que sea más rentable que el lado de la venta de los 4-, 9-, Combinación de media móvil de día. Tiene la ventaja adicional de permitirnos monitorear el cruce descendente de la media móvil de 5 días con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte por derecho propio (también da señales anteriores que las combinaciones 9-18 o 10-20). Por lo tanto, incluir las medias móviles de 5, 10 y 20 días en nuestros gráficos nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil triple de 5, 10 y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos usar el sistema de media móvil dual de 20 días de Donchianrsquos. Si el patrón de acciones no se ve o quotfeel no derecho para nosotros, el promedio de 5 días de cruz cruzada nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar para el crossover 10-20. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, debemos recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de prueba fueron muy pequeñas en términos porcentuales. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema clasificado superior y el en octavo lugar ascendió a solamente cerca de 2.4. Si se extiende eso durante todo el tiempo del estudio, verá que las diferencias anuales son muy pequeñas. Con respecto a sistemas completos, el sistema de 9, 18 días puede ser más rentable que el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Para esas consideraciones y otros comentarios e información, por favor vea el informe de seguimiento: Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil: comentarios y observaciones. Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones relativas a pre - Quotesetupsquot en stockdisciplines / stock-alertas e información y videos sobre la volatilidad-ajustó las pérdidas de la parada en stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si usted desea publicar este artículo en su blog o Web site, usted puede hacer tan si y solamente si usted permanece Por nuestros Términos de uso y Acuerdos de Publisher39s. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. 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