Artículos De Estrategias De Negociación De Tendencias

Negociación de alta frecuencia: una cartilla La bolsa de valores plazo tiende a evocar imágenes de una habitación llena de hombres en trajes de una mano presionando el teléfono con firmeza a la oreja, la otra agitando furiosamente en el aire. Y érase una vez que esas imágenes icónicas eran una representación exacta del caos controlado que era el piso de la venerable Bolsa de Nueva York. O NYSE como se conoce. Cuando NASDAQ lanzó en 1971 como el primer mercado de valores electrónico del mundo, puso en marcha los cambios que conducirían al estado complejo y fragmentado de mercados hoy. Un estado mejor representado por la imagen de los 1s y 0s en una línea de código binario. Como los centros de mercado alternativos proliferaron algunos intercambios, algunos no también hicieron las opciones de dónde ejecutar un comercio. Hoy en día hay más de 50 lugares diferentes en los que un corredor puede tratar de coincidir con su orden de compra con un vendedor. Hoy en día sigue existiendo una idea errónea de que cuando se hace un pedido con su agente para comprar o vender una garantía, esa orden se envía a un intercambio y se ejecuta de inmediato. La realidad es que el corredor tiene una serie de opciones en cuanto a la mejor manera de llenar su pedido y sólo una minoría acabar siendo ejecutado en una de las principales bolsas de valores. Mientras que los corredores están obligados por ley a proporcionar la mejor ejecución para sus pedidos de los clientes, la mejor ejecución no se determina simplemente por el precio. La velocidad y la probabilidad de ejecución también se tienen en cuenta. El concepto subjetivo de la mejor ejecución da lugar a las opciones que un corredor tiene al ejecutar su pedido. Esas opciones incluyen sistemas alternativos de comercio, diferentes grupos de liquidez. Fabricantes de mercado surtidos o emparejando la orden ellos mismos. Opciones Después de recibir su pedido, su corredor puede encaminarlo a una red de comunicaciones electrónicas (ECN) oa una piscina oscura. Puede enviar su pedido al piso de arriba para ser internalizado o comparado con el inventario de los corredores o puede enviarlo a un fabricante de mercado al por mayor, algunos de los cuales pagan al corredor por ese pedido. Cada uno tiene ventajas e inconvenientes y la mejor opción para cualquier orden depende de factores tales como el tamaño de la orden, la liquidez de la seguridad y el tiempo necesario para ejecutar. ECNs son sistemas alternativos de comercio a las bolsas de valores tradicionales. Muchos operan en lo que se conoce como un modelo de tasación de fabricante / comprador, lo que significa que pagan un reembolso o cobran una tarifa dependiendo de si la orden que golpea su libro está agregando o quitando liquidez. Las piscinas oscuras son centros de mercado privados originalmente diseñados para permitir que las instituciones intercambien pedidos de gran tamaño con un impacto mínimo en el precio. Internalización significa que su pedido está siendo llenado por el propio corredor, ya sea contra la orden de otros clientes o contra la mesa de negociación propietaria de los corredores. Un creador de mercado es alguien que proporciona liquidez al mercado mediante la colocación de cotizaciones de dos caras en el libro de pedidos, lo que significa que están dispuestos a comprar o vender ciertos puntos de precio y buscar ganar dinero mediante la captura del spread entre esos dos precios Oferta y venta en el preguntar). La controversia Los fabricantes de mercados al por mayor que pagan por el derecho de comerciar contra el flujo de pedidos minoristas lo hacen porque creen que tienen mejor información sobre el precio intrínseco de la seguridad, Que el comprador o el vendedor no es consciente de un precio equivocado o simplemente porque el flujo de pedidos al por menor tiende a ser más pequeño en tamaño que el flujo institucional y menos propenso a mover el mercado. Desde la perspectiva de los creadores de mercado una orden de 2.000 acciones de un corredor minorista es probable que sólo un pedido de 2.000 acciones. Considerando que una orden de 2.000 acciones de una institución puede ser parte de una orden de 200.000 acciones que pueden dar lugar a que el mercado se mueve rápida y significativamente contra el proveedor de liquidez. A pesar de que ha sido una práctica común desde los años 80, el concepto de pago por flujo de pedidos es controvertido. La idea es que el corredor minorista no puede manejar eficazmente la multitud de órdenes que vienen de sus clientes, y estas órdenes, cuando se empaquetan con otros pueden ser más eficazmente llenado por una empresa especializada en la ejecución del comercio. El corredor minorista es, en esencia, la subcontratación de la función comercial y se les paga para hacerlo. Esto les ayuda a mantener los costos bajos y en teoría, esos ahorros pueden ser pasados ​​a través del cliente final. Los fabricantes de mercado compiten por el flujo de pedidos al por menor mediante sus pagos al corredor minorista, pero también por la calidad del servicio que prestan. Si el margen de oferta / demanda de una acción en particular es de 12,01 y 12,03, el fabricante de mercado puede estar dispuesto a vender la acción a 12,02, ofreciendo una mejora de precio de un centavo por acción. El fabricante del mercado es capaz de hacer este comercio debido a los sofisticados sistemas de comercio de alta velocidad que tienen en su lugar. Tener ofertas y ofertas a múltiples niveles de precios en el libro de pedidos expone al fabricante del mercado a riesgos y ser capaz de reaccionar muy rápidamente a las condiciones del mercado en movimiento es esencial para que puedan mitigar esa exposición. La controversia surge del concepto de mejor ejecución. Las empresas de corretaje minorista se enfrentan a un posible conflicto de intereses en el sentido de que pueden verse tentadas a vender su flujo al mejor postor en lugar de buscar el lugar que presenta las mejores posibilidades de ejecución, velocidad de ejecución y lo más importante para el cliente final. mejor precio. Desde el punto de vista del creador de mercado, la cuestión es axiomática. ¿Por qué están dispuestos a pagar por el derecho de comercio en contra de este flujo de órdenes si se están planificando en la ejecución de los oficios al mejor precio disponible? Otro concepto erróneo común es que el comercio de alta frecuencia (HFT) es una estrategia comercial. Llamar a HFT una estrategia comercial es como decir que el microondas es una receta. De alta frecuencia simplemente describe una forma de implementar una estrategia. Muchas de las estrategias comerciales implementadas por las empresas de HFT no son particularmente nuevas o novedosas. Son versiones de arbitraje. Tendencias o estrategias de mercado que han existido durante años, pero ahora se pueden ejecutar más eficientemente gracias a las computadoras. La capacidad de los ordenadores de procesar metódicamente grandes cantidades de datos de forma más rápida y precisa que los humanos ha llevado a un cambio significativo en el funcionamiento de los mercados. El papel del creador de mercado, por ejemplo, solía ser realizado por especialistas en el piso de la bolsa. Un especialista dado sería responsable de un puñado de existencias y era su papel asegurar un mercado justo y ordenado para esas acciones y actuar como un comprador o un vendedor según lo necesitado por el mercado. El diferencial entre el precio al que los compradores y los vendedores estaban dispuestos a realizar transacciones era amplio y el costo de ejecutar un comercio era alto. Con el advenimiento del comercio electrónico algorítmico. Los spreads se han endurecido y los costos de negociación para el inversor minorista han bajado significativamente. Mercados saludables Un mercado sano y maduro necesita participantes con diferentes horizontes temporales, motivaciones y perspectivas. Si todo el mundo creía que un stock en particular estaba infravalorado, entonces todo el mundo estaría buscando comprar y no habría vendedores. Sin embargo, tal vez un titular particular de esa acción, necesita capital por otras razones relacionadas con el mercado (han descubierto una idea de inversión más atractiva) o no (necesitan efectivo para enviar a un niño a la escuela). Diferentes perspectivas y motivaciones crean oportunidades en el mercado. Del mismo modo, el inversor a largo plazo que buscan comprar y mantener acciones en una empresa que ella cree está negociando a 75 de su valor intrínseco puede ser menos preocupado si se llena en 178,12 o 178,13, ya que espera que el precio a subir a 237,50 más hora. Algorithmic Trading Un algoritmo es simplemente un conjunto de instrucciones para realizar una tarea o resolver un problema. El comercio algorítmico utiliza computadoras para seguir conjuntos de instrucciones, con mayor precisión y eficiencia que un ser humano, para generar señales de compra o venta y luego para actuar sobre esas señales para realizar un pedido. La ejecución de esa orden es un componente clave en el proceso comercial y se dedica un tiempo y esfuerzo considerables para lograr la mejor ejecución posible. Para un gestor de activos o un inversor minorista, el proceso de inversión puede dividirse en tres componentes interconectados: generación alfa por selección de valores, gestión del riesgo por la construcción de la cartera e implementación por negociación. Y mientras que el inversor minorista siempre ha tenido un control completo sobre los dos primeros pasos del proceso, sólo recientemente han sido capaces de influir en el tercer paso. Ejecución de pedidos Al elegir la forma de ejecutar una orden, el cliente minorista está limitado por las opciones ofrecidas por su agente. Dependiendo del corredor que utiliza, puede tener la opción de usar sistemas de gestión de pedidos para dirigir su pedido a un centro de mercado en busca de un mejor precio o liquidez y puede tener acceso a algoritmos de ejecución que difunden su pedido durante el día de negociación para Evitar la sincronización intradía del mercado. O puede limitarse a elegir el tipo de orden (mercado, limitar o detener la pérdida) y dejar el resto depende del corredor. En la medida en que tenga control sobre cómo se trata su orden, puede ser capaz de aprovechar el modelo de fabricante / comprador en ciertos centros de mercado. Con el fin de atraer volumen, algunos mercados ofrecen descuentos si el comprador o el vendedor está dispuesto a poner un orden de descanso. Para descansar en el libro, una orden debe tener un precio de ejecución fuera de la mejor oferta u oferta (de lo contrario se ejecutaría de inmediato eliminando efectivamente la liquidez del mercado). Los factores clave al considerar cómo y dónde ejecutar una orden son tiempo, tamaño y precio. En general, cuanto más tiempo esté dispuesto a esperar para ejecutar, más oportunidades tendrá para aprovechar las fluctuaciones en el mercado para capturar un precio más ventajoso. (Para más información, vea: Estrategias y secretos del comercio de alta frecuencia.) Enrutadores de pedidos inteligentes Los enrutadores de pedidos inteligentes (SOR) surgieron como resultado de la fragmentación de los mercados de renta variable de los Estados Unidos. Como los comerciantes llegaron a entender que ciertos tipos de operaciones podrían ser mejor manejado por ciertos centros de mercado, comenzaron las instrucciones de codificación en sus sistemas comerciales en consecuencia. Este enrutamiento ocurre a lo largo del proceso comercial y se informa con diferentes grados de transparencia. El corredor minorista debe revelar, en términos generales, dónde envió los pedidos del cliente en lo que se conoce como un Informe de la Regla 606. Los propios centros de mercado pueden, a su vez, dirigir los pedidos a otros centros de mercado. Esta información, junto con los detalles sobre la calidad de las ejecuciones sobre una base de acciones por acciones, se revela en lo que se conoce como informes de Divulgación de la Regla 605. Algoritmos de Ejecución Los algoritmos de ejecución pueden ser usados ​​en conjunto con un SOR o como un autónomo para lograr el mejor precio posible dentro de un centro de mercado dado. Históricamente, los algos de ejecución han sido diseñados para gestionar pedidos de gran tamaño. Se trata de minimizar el impacto sobre el precio prevaleciente y de ocultar sus intenciones comerciales de otros participantes en el mercado. Al cortar una gran cantidad en pedazos más pequeños y ejecutarlos a lo largo del día, basado en TWAP (precio medio ponderado en el tiempo) o VWAP (precio medio ponderado por volumen), el algo intenta reducir el deslizamiento o la diferencia entre el precio que desencadenó el Comprar o vender la señal y el precio final en el que se realizó el comercio. Las empresas especializadas en algoritmos de ejecución han construido modelos sofisticados que intentan minimizar el deslizamiento o el déficit de implementación (un término utilizado por primera vez por Andre Perold en su artículo de 1988, The Implementation Shortfall: Paper versus Reality). En lugar de fijar el precio medio ponderado por volumen o ponderado en función del tiempo como el punto de referencia a superar, los modelos basados ​​en el déficit de implementación toman en consideración el costo de oportunidad medido por la distribución comercial, la volatilidad de precios, la volatilidad y las correlaciones entre otras acciones durante un período dado de hora. Como cualquier trader algorítmico le dirá, la clave para mantener un modelo eficaz es medir constantemente el rendimiento y alimentar esos datos de nuevo en el modelo de ajuste y optimización en consecuencia. El impacto de la ejecución efectiva del comercio en una cartera a lo largo del tiempo puede ser significativo. La mejora de precios es un factor medible y los gestores profesionales de carteras controlan y gestionan cuidadosamente dichos factores a través de informes de análisis de costes de transacción. Y debido a que los costos de negociación, en relación con la volatilidad y la liquidez de la seguridad tienden a ser consistentes en el tiempo, los comerciantes y los administradores de activos que son capaces de ejecutar eficientemente tienden a hacerlo de manera coherente. La previsibilidad de un perfil de retorno es el sello distintivo de un gestor de activos de calidad. En la medida en que un inversor minorista puede imitar el comportamiento de sus homólogos profesionales tomando buenas decisiones de inversión, administrando cuidadosamente el riesgo y ejecutando con eficacia los oficios, tienen una oportunidad mucho mejor de competir rentablemente en los mercados complejos de alta velocidad de hoy. Gaurav Chakravorty es cofundador y director de Desarrollo de Estrategias de qplum, una empresa de gestión de activos en línea que ofrece planes de inversión basados ​​en datos. Gaurav ha sido uno de los primeros pioneros del comercio de alta frecuencia basado en el aprendizaje automático. Construyó uno de los grupos comerciales más rentables en Tower Research desde 2005-2010 y fue el socio más joven en la empresa. Estrategias y modelos comerciales Estrategias y modelos comerciales Estrategias de negociación CCI Correction Una estrategia que utiliza CCI semanales para dictar un sesgo de negociación Y CCI diaria para generar señales de negociación CVR3 VIX Market Timing Desarrollado por Larry Connors y Dave Landry, esta es una estrategia que utiliza lecturas excesivamente extendidas en el índice de volatilidad CBOE (VIX) para generar señales de compra y venta para SampP 500 Gap Trading Strategies Varias estrategias Para negociar basado en las brechas de apertura de precios Ichimoku Cloud Una estrategia que utiliza la Nube de Ichimoku para establecer el sesgo de negociación, identificar las correcciones y señalar puntos de inflexión a corto plazo Moving Momentum Una estrategia que utiliza un proceso de tres pasos para identificar la tendencia, Que la tendencia y, a continuación, identificar las reversiones que señalan un final a la corrección Narrow Range Day NR7 Desarrollado por Tony Crabel, la estrategia de rango estrecho día busca contracciones de rango para predecir expansiones de rango. Porcentaje por encima de la media móvil de 50 días, para definir el tono para el mercado amplio e identificar las correcciones Pre - Efecto de los días de fiesta Cómo el mercado ha realizado antes de los días de fiesta principales de los EEUU y cómo eso puede afectar decisiones comerciales. RSI2 Resumen de la estrategia de reversión de Larry Connors039 usando el RSI de 2 periodos Rotación del Sector de Faber039s Estrategia de Operación Basado en la investigación de Mebane Faber, esta estrategia de rotación del sector compra los sectores de mayor rendimiento y reequilibra una vez al mes Ciclo de seis meses MACD Desarrollado por Sy Harding , Esta estrategia combina el ciclo menstrual de seis meses con las señales del MACD para el momento Stochastic Pop and Drop Desarrollado por Jake Berstein y modificado por David Steckler, esta estrategia utiliza el Índice Direccional Promedio (ADX) y el Oscilador Estocástico para identificar saltos y rupturas de precios Slope Tendencia de rendimiento Usando el indicador de pendiente para cuantificar la tendencia a largo plazo y medir el desempeño relativo para su uso en una estrategia de negociación con los nueve sectores SPDR Swing Charting Lo que Swing Trading es y cómo se puede utilizar para obtener beneficios bajo ciertas condiciones de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artículo muestra a los chartistas cómo definir las reversiones de tendencia a largo plazo como un proceso suavizando los datos de precios con cuatro osciladores de precio porcentual diferentes. Los cartistas también pueden utilizar esta técnica para cuantificar la fuerza de la tendencia y determinar la asignación de activos. Cómo construir y comercializar una estrategia de seguimiento de la tendencia Los comerciantes deben mirar para que coincida con su estrategia con la condición de mercado adecuada. Las tendencias pueden ser atractivas ya que se ha visto un sesgo en ese mercado en particular. En este artículo, mostramos cómo los comerciantes pueden comenzar a desarrollar su propia estrategia de negociación de tendencias. Para cualquier persona que negocia en mercados, itrsquos a menudo aconsejable tener una estrategia de algún tipo para hacer. Después de todo, sólo lsquoguessingrsquo isnrsquot probable va a funcionar demasiado bien para cualquier persona especulando en los mercados a largo plazo. Tener alguna idea para el tipo de situación que uno está buscando puede ser extremadamente útil. Con una estrategia, los comerciantes pueden mirar para centrarse en situaciones en las que el mercado puede estar dándoles las mejores probabilidades de éxito. Después de descubrir la necesidad de una estrategia, los comerciantes a menudo van a buscar la estrategia lsquobestrsquo que pueden encontrar. Esto puede ser un proceso alargado para algunas personas, ya que muchos comerciantes a menudo buscan algo que doesnrsquot existen: Theyrsquore buscando la estrategia que raramente (o nunca) pierde. Esto simplemente no existe. Independientemente de lo fuerte que pueda ser una estrategia, nunca será una predicción de los movimientos del mercado. El futuro es opaco con o sin una estrategia fuerte. Una buena estrategia puede simplemente permitir que el comerciante se centre en configuraciones y situaciones de mayor probabilidad en un esfuerzo por ganar más dinero de lo que pierden para que puedan obtener beneficios netos. Como vimos en el artículo, Cómo construir una estrategia de negociación. Los mercados exhibirán a menudo una de tres condiciones diferentes, y los comerciantes a menudo se sirven mejor emparejando su estrategia con la condición apropiada del mercado. En este artículo y en los dos siguientes examinaremos cada una de estas tres condiciones con más profundidad para que los comerciantes puedan decidir cómo formular sus estrategias de manera más adecuada. En este artículo, wersquore va a centrarse en la condición más popular: Tendencias. De las tres posibles condiciones del mercado, las tendencias son probablemente las más populares entre los comerciantes y la razón de eso es lo que hemos aludido a un poco antes. El futuro es opaco, y los movimientos de precios son impredecibles. Simplemente reconociendo una tendencia, el comerciante ha notado un sesgo que se ha mostrado en el mercado. Tal vez haya mejoras en los datos fundamentales para esa economía o tal vez sea un movimiento impulsado por el banco central en el respaldo de lsquoYen-terventionrsquo u otra ronda de QE. Creado con Marketscope / Trading Station II Preparado por James Stanley Cualquiera que sea la razón, existe un sesgo en el mercado y thatrsquos visibles desde la trayectoria de la carta. La parte atractiva de esto es que si ese sesgo continúa, el comerciante podría ser capaz de saltar en la tendencia, y dejar que el mercado hacer el trabajo pesado de mover la posición en territorio rentable. Otro aspecto atractivo del comercio con las tendencias es que el especulador puede mirar a emplear la antigua lógica de lsquobuy-low, sell-high. rsquo Itrsquos no basta con comprar simplemente una tendencia al alza, o para vender una tendencia a la baja. Los comerciantes a menudo son mejor atendidos por la espera de la tendencia hacia arriba para retirarse antes de comprar (o esperar una tendencia a la baja para rasgar más alto antes de vender), en un esfuerzo por entrar en la posición lo más barato posible. De esta manera, si la tendencia no continúa, el comerciante puede salir rápidamente de la posición antes de que la pérdida se vuelva demasiado insoportable. Pero si la tendencia continúa, el comerciante podría ser capaz de beneficiarse de tres, cuatro o cinco veces la cantidad que tenían que inicialmente riesgo de entrar en el comercio. Esta es una manera no amenazante que los comerciantes pueden mirar para evitar el error número uno que FX comerciantes hacen. Cómo construir una estrategia de tendencia Muchos de los indicadores más populares pueden ser útiles al diseñar una estrategia de tendencias. Y para llevar el análisis técnico un paso más allá al diseñar un enfoque de negociación de tendencias, muchos operadores buscarán utilizar múltiples análisis de tiempo para obtener múltiples miradas en un mercado de tendencias. Hablamos del concepto de análisis de tiempo múltiple en el artículo, The Time Frames of Trading. En el artículo, sugerimos marcos de tiempo potenciales que los comerciantes pueden buscar utilizar sobre la base de sus tiempos de espera deseados. Cuando se utiliza el análisis de tiempo múltiples con una estrategia de negociación de tendencia, los comerciantes a menudo se va a mirar a más largo plazo para encontrar y diagnosticar la fuerza de la tendencia. Esto se puede hacer de muchas maneras. Algunos comerciantes prefieren hacer esto sin ningún indicador en absoluto, usando el precio y el precio solamente (el estudio de que se refiere como acción del lsquoPrice, rsquo que usted puede aprender más sobre AQUÍ). Otros comerciantes buscarán uno de los indicadores más comunes, el promedio móvil. Hay muchos sabores diferentes y tipos de promedios móviles, pero el objetivo es todo lo mismo para mostrarnos una pregunta en cuanto a si los movimientos de los precios son lsquoabove-averagersquo o lsquobelow-averagersquo para un período dado de hora. Los promedios móviles pueden ayudar a los comerciantes a diagnosticar y las tendencias comerciales Creado con Marketscope / Trading Station II Preparado por James Stanley Después de la tendencia se ha diagnosticado, el comerciante puede trazar la entrada en la posición y para eso, hay una multitud de opciones disponibles. Entrando en la tendencia Hay un viejo dicho que dice: lsquoThe Trend es su friendhellip hasta que final. rsquo Esta línea resume mucho el dilema que los comerciantes se enfrentan con cuando las tendencias de comercio. Mientras que un sesgo se ha exhibido en el mercado, y puede continuar allí no hay cosa tal como un establecimiento de la tendencia de la extinción del fuego. Entonces, cuando la tendencia no continúa, el comerciante se aconseja a menudo mirar para mitigar la pérdida de modo que un La reversión no daña su cuenta comercial demasiado. En un esfuerzo por ser lo más preciso posible, muchos comerciantes se moverán hacia abajo a un marco de tiempo inferior en un esfuerzo para obtener una mirada más detallada a la mudanza dentro de la tendencia a largo plazo. Algunos comerciantes utilizarán la acción de precio para entrar en el marco de tiempo inferior, en previsión de la tendencia de imagen más grande que continúa. Describimos un enfoque de este tipo en el artículo, Usando la acción de precios para las tendencias comerciales. La acción de precios puede ayudar a los comerciantes a diagnosticar y comercializar las tendencias Los comerciantes también pueden buscar utilizar indicadores para trazar una entrada, bajo la premisa de que la tendencia a largo plazo puede ser en las primeras etapas de su continuación y se puede entrar en el gráfico a corto plazo . Existen numerosas opciones de indicadores para esta premisa. Muchos operadores buscarán osciladores como RSI o MACD para activar la posición. Otras opciones populares son MACD, Stochastics. CCI. Y el crossover del promedio móvil. Los comerciantes que buscan especular con la tendencia quieren concentrarse SOLAMENTE en las señales que se mueven en esa dirección. Así, por ejemplo, si se ha encontrado una tendencia ascendente en el gráfico a largo plazo, entonces el comerciante sólo busca comprar. Si están buscando vender, entonces itrsquos no una estrategia de negociación de tendencia ya que el comerciante está buscando una inversión (o un swing) que doesnrsquot de acuerdo con la dirección de tendencia a largo plazo. Tipos de Estrategias de Negociación de Tendencia Hablamos mucho acerca de la tendencia de comercio en DailyFX, y una de las principales razones de esto es que es una de las maneras más limpias de utilizar un análisis traderrsquos en un plan de comercio. Después de todo, el futuro es desconocido y nadie tiene una bola de cristal que preverá mágicamente los movimientos de precios de tomorrowrsquos. Pero el hecho de la cuestión es que existen prejuicios, las tendencias se producen (por una razón), y en muchos casos esas tendencias pueden continuar. En el artículo Uso de la acción de precios para las tendencias comerciales. Mostramos a los comerciantes cómo se puede construir semejante enfoque sin necesidad de indicadores. Precio y precio a solas a menudo es suficiente para mostrar a los comerciantes lo que necesitan ver para decidir cuándo y cómo quieren entrar en los oficios en la dirección de la tendencia. Si los comerciantes quieren una forma más objetiva de negociar con las tendencias, pueden buscar implementar un indicador como RSI para activar la posición después de que la tendencia se ha graduado en el gráfico a largo plazo con Price Action. Cubrimos este enfoque en el artículo Price Action with RSI. Los comerciantes que buscan utilizar las estrategias basadas en indicadores pueden llevar esto un paso más allá con la lógica utilizada en mi estrategia lsquofingertraprsquo scalping. Esta estrategia fue resumida en el artículo Corto Plazo Momentum Scalping en el mercado Forex. En la estrategia, los promedios móviles se usan para calificar la tendencia en un período de tiempo más largo y se usa un crossover de acción de precio / media móvil en el período de tiempo más corto para activar en la dirección de la tendencia. Mientras que esto se diseña como estrategia scalping, los comerciantes pueden intercambiar ciertamente los marcos de tiempo con ésos sugeridos en los marcos del tiempo de negociar para hacer la lógica de la estrategia operable sobre una base a largo plazo. - Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX Para unirse a James Stanleyrsquos lista de distribución, haga clic aquí. ¿Le gustaría mejorar su FX Education? DailyFX ha lanzado recientemente DailyFX University, que es totalmente gratuito para todos y cada uno de los comerciantes DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados mundiales de divisas.