Retrocesos Promedio Móvil

Diferentes sistemas para diferentes mercados Shorting Moving Average Pullbacks ¿Tiene un sistema de comercio que funciona bien durante los mercados en declive Puede agregar el sistema corto de media móvil a su caja de herramientas. Un comerciante exitoso debe tener una variedad de herramientas en su caja de herramientas de comercio para que coincida con las diversas condiciones que él o ella se encontrará. El mercado tiene períodos en los que está tendiendo hacia arriba, tendencia hacia abajo, y los tiempos en que se basa sólo. Es muy difícil encontrar un sistema que funcione bien en los tres tipos de condiciones de mercado. Un enfoque más fructífero es utilizar una herramienta diferente para cada tipo de mercado. El uso de un sistema específicamente diseñado para cada tipo de entorno de mercado generalmente produce mejores resultados que el intento de utilizar una herramienta genérica para todas las condiciones del mercado. UN MERCADO DE DECLINACIÓN La dirección general del mercado es una fuerza poderosa que empuja a la mayoría de las acciones en una sola dirección. Así como es difícil nadar contra la marea, es difícil ganar dinero en un mercado en declive si su única herramienta fue diseñada para encontrar buenas configuraciones largas. Cuando el mercado está disminuyendo, por lo general es mejor centrarse en pantalones cortos. Uno de los sistemas que utilizo durante los descensos del mercado implica cortocircuitar pullbacks a una media móvil en declive. Esta técnica se basa en la observación de que las tendencias continúan y un retroceso en la tendencia representa un punto de entrada de bajo riesgo (y bien definido). El sistema de media móvil corta (MAS) tiene cinco reglas de configuración simples como se describe aquí. Los candidatos del MAS deben: Estar en una tendencia bajista Se han cerrado por debajo del promedio de 35 días en cada una de las últimas 15 sesiones Se ha vuelto a dentro de 1 del promedio de 35 días Tienen un volumen diario promedio por encima de 200.000 acciones y un precio por encima de 15 El indicador estocástico Debe ser inferior a 80. Si la acción cumple con las reglas de configuración de hoy, entonces se dispara mañana si se mueve por debajo de hoy bajo. Si la acción se dispara, se introduce una posición corta en los próximos días. Para fines de backtesting, la posición se mantuvo durante tres días, luego se cubrió en la apertura. Como una variación en la estrategia de salida de parada de tiempo fijo utilizada para el backtesting, algunos operadores pueden buscar cubrir la posición corta si se aproxima a un nivel de soporte clave, continúa bajando en volumen decreciente o cierra por debajo de la Banda Bollinger inferior. Si la posición está disminuyendo en el aumento de volumen, algunos comerciantes también le dará más espacio para ejecutar. Continuación en el número de septiembre de Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de un artículo publicado originalmente en el número de septiembre de 2005 de Análisis Técnico de STOCKS amp Revista COMMODITIES. Todos los derechos reservados. Copiar Copyright 2005, Análisis Técnico, Inc. Volver a Septiembre 2005 Sumario En medio de Trading de Riesgo Moving Average Pullbacks Muchos comerciantes han encontrado el éxito en retiros comerciales. Pero incluso un sistema popular necesita incorporar la gestión de riesgos. E muy tarde, miro más de una docena de escáneres diferentes y seleccionar las técnicas comerciales que mejor se adapten al entorno actual del mercado. Debido a que el mercado cambia constantemente, es importante tener múltiples técnicas en su caja de herramientas. Pero, ¿cómo saber si un análisis es adecuado para el mercado actual? Para responder a esta pregunta, debe comprender cómo cada sistema se ve afectado por una variedad de parámetros de mercado. Este análisis también le hace más consciente de cómo puede gestionar sus riesgos. Las técnicas de retrotracción se basan en la idea de que las tendencias continúan y la mejor manera de intercambiarlas es buscar un retroceso en la tendencia, ya que por lo general representa un punto de entrada de menor riesgo. Antes de operar un sistema, quiero tener una comprensión clara de las cuestiones, tales como: ¿Cómo se comporta el sistema cuando el mercado está en una tendencia alcista ¿Cómo se comporta el sistema cuando el mercado está en una tendencia bajista ¿Cómo se comporta el sistema cuando el El mercado se está moviendo de lado ¿Cómo afectan el precio y el volumen al sistema Cómo afecta el volumen del día de activación al sistema Uno de los sistemas de mi caja de herramientas de trading busca acciones en una tendencia alcista que no hayan estado por debajo del promedio móvil de 30 días por lo menos 30 días, y actualmente han retrocedido a menos de 1,5 del promedio de 30 días. El sistema entonces dispara si la acción se mueve por encima de los días anteriores al día siguiente. Evalué cómo funciona este sistema de retroceso móvil (MAPS) con la capacidad de backtesting de EAQ Systems Expert Design Studio (EDS). El código EDS para el sistema básico se muestra en la barra lateral, El código EDS para mover el sistema de retroceso promedio. Puede ver un ejemplo de una acción MAPS en la Figura 1. Encontré EXBD ejecutando la exploración MAPS básica el 23 de junio de 2004. EXBD había estado por encima del promedio de 30 días (mostrado en rojo) durante al menos 30 días y luego retrocedido a 1,5 del promedio de 30 días el 23 de junio. Al día siguiente, EXBD desencadenó moviéndose por encima de los días anteriores de alta 54,88. Cinco días más tarde, alcanzó un máximo de más de 58. FIGURA 1: EJEMPLO MAPAS STOCK ENCONTRADO CON EXPLORACIÓN INICIAL. El 6/23/04, el precio de las acciones de EXBD retrocedió a la media móvil de 30 días, después de lo cual subió más de 3. Para que un sistema valga la pena negociar, debe haber tres características clave en el entorno de mercado en Que se piensa para ser utilizado: 1. Las operaciones que ganan deben ocurrir más a menudo que que pierden comercios. 2. La ganancia media de las operaciones ganadoras debe ser mayor que la pérdida promedio de las operaciones perdedoras. 3. El sistema debería mostrar mejores resultados que el comercio justo un índice de mercado como el Standard amp Poors 500 (SPX). Si un sistema de comercio tiene estas tres características, entonces tiene una expectativa positiva, y lo encontramos de interés. . Continuación en el número de abril de Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de un artículo publicado originalmente en el número de abril de 2005 de Análisis Técnico de STOCKS amp COMMODITIES revista. Todos los derechos reservados. Copy Copyright 2005, Análisis Técnico, Inc. Trading Estrategias de Análisis Técnico Si tuviera un indicador de Trading Análisis Técnico ¿Qué sería? Yo participé en un webinar de negociación este fin de semana pasado donde demostré algunas estrategias a cerca de 1.000 comerciantes. La pregunta que me hicieron más y más por al menos 20 participantes fue para proporcionar mi indicador favorito para el comercio de estrategias de análisis técnico. Mi explicación fue bastante simple, el mejor indicador es el que se ajusta al tipo de entorno de mercado que está negociando en la actualidad. Aunque mi respuesta era exacta y correcta, podía decir que mi respuesta era demasiado vaga y no satisfacía la curiosidad de la mayoría de los comerciantes. Después del seminario terminó me preguntaron una última vez una pregunta ligeramente diferente. La pregunta era si debías elegir solo un indicador de análisis técnico, ¿cuál sería? El indicador de media móvil Mi respuesta fue rápida y rápida, sería la media móvil exponencial de 20 días. El promedio móvil exponencial es una variación de un promedio móvil simple. Antes de que los ordenadores fueran ampliamente utilizados para el análisis de mercado, los comerciantes se basaron en indicadores simples de media móvil porque eran fáciles y sencillos de calcular. Para calcular una media móvil sencilla de 10 días, simplemente añada los precios de cierre de los últimos 10 días y divida por 10. La media móvil de 20 días se calcula sumando los precios de cierre en un período de 20 días y divida por 20, y pronto. Como los comerciantes comenzaron a usar computadoras a principios de los años setenta, querían encontrar maneras de mejorar el promedio móvil, más específicamente querían encontrar una manera de crear menos retrasos entre el mercado que estaban analizando y el indicador. La media móvil sencilla no fue lo suficientemente rápida como para reaccionar a volátiles oscilaciones del mercado. Los comerciantes querían un indicador que fuera similar a un promedio móvil simple, pero que pondría más peso en la acción reciente de los precios y menos en la acción del precio pasado. Usted puede ver en este ejemplo cómo el promedio móvil simple reacciona mucho más lento a la acción del precio que el promedio móvil exponencial. Esta es la principal razón por la que la mayoría de los comerciantes a corto plazo y los comerciantes de día utilizan el promedio móvil exponencial en lugar de la simple. Observe cómo la línea roja es más dinámica que la línea verde Eche un vistazo a otro ejemplo de cómo el promedio móvil exponencial es más rápido para reaccionar al negociar las tendencias del análisis técnico. En esto se puede ver cuánto más rápido el promedio móvil exponencial reacciona a la acción volteando hacia arriba. La media móvil simple apenas se mueve mientras que la acción está ganando impulso sustancial hacia arriba. La línea verde apenas se mueve mientras el stock gana impulso sustancial hacia arriba La mejor manera de utilizar el promedio móvil exponencial Durante los próximos días le mostraré un método comercial completo que he creado hace varios años y que se basa en el indicador de media móvil exponencial. Dado que el promedio móvil exponencial es muy dinámico y responde bien a los recientes cambios de precios, tiendo a usarlo para negociar estrategias de retirada o retroceso. Lo primero que debe hacer es ajustar el promedio móvil exponencial a 20 días. El día 20 es un buen punto de partida para la mayoría de las acciones volátiles, futuros y mercados de divisas. Si usted está negociando día, utilice 20 barras en vez de 20 días. Después de ajustar los ajustes que desea encontrar un mercado de acciones o de otro mercado que se negocian sustancialmente por encima de la media móvil exponencial de 20 días. Cuanto más lejos el precio está lejos del promedio el mejor. Usted puede ver en este ejemplo hasta qué punto la acción está cotizando por encima de la media móvil. Este es un gran filtro para encontrar acciones u otros mercados que tienen una fuerte tendencia. Usted quiere encontrar acciones u otros mercados que están aumentando bruscamente lejos de la EMA El siguiente paso es monitorear el stock o el mercado que está negociando y esperar a que el mercado de comercio completamente por debajo de los 20 días EMA. Este ejemplo muestra exactamente lo que quiero decir. Usted quiere asegurarse de que la alta no está tocando la EMA y se negocia completamente por debajo de ella. La acción se reunió y dentro de unos pocos días cae completamente por debajo de la EMA El siguiente paso después de la bolsa u otro mercado que está negociando cae completamente por debajo de la EMA de 20 días es esperar a que el mercado de comercio una vez más completamente por encima de la EMA 20 días. Usted puede ver cómo la acción sólo cayó durante unos días antes de reanudar la fuerte tendencia, esto es una buena señal. Si el stock iba a permanecer por debajo del promedio durante más de una semana probablemente estaría un poco preocupado por el impulso continuo. El movimiento por debajo de la media móvil fue corto vivido Aquí es cómo se ve el patrón completo en una carta continua. Usted puede tener una buena idea de cómo el día 20 EMA filtros fuertes mercados de tendencias y, lo que es más importante, cómo se identifica retiros lejos de la tendencia principal. Usted puede ver todo el proceso en esta carta Mañana, voy a demostrar cómo introducir correctamente las órdenes con este método, cómo calcular sus niveles de pérdida de parada y cómo medir su objetivo de beneficio también. Esta va a ser una semana muy ocupada así que prepárate para aprender una de mis estrategias de comercio a corto plazo favoritas. La conclusión Espero que vea por qué la EMA de 20 días es uno de los indicadores más flexibles para el comercio de estrategias de análisis técnico. Permanezca atento para la sesión de mañana, prometo que será una gran. Por Roger Scott Entrenador Senior Market Geeks